成績單 每週的名單，下一週對答案
每個基準日取大戶Δ ≥ +1pp（大戶買組）與大戶Δ ≤ −1pp （散戶接的那組），看下一個基準日收盤的報酬。用門檻而不是固定取前 N 檔， 是因為組員數本身就是資訊——買方 80 檔對賣方 62 檔，代表買方整隊回來了。 每一列都同時給全市場對照組——沒有對照組的報酬會被讀成「有效」， 但那可能只是整個市場都在漲。
兩組互比 大戶買組 vs 散戶接組
上面的超額是跟全市場比，但兩個組別都是「這週有籌碼在搬」的股票， 本來就比全市場平均會動——所以市場漲的時候兩組都贏、跌的時候兩組都輸， 那多半是波動放大，不是大戶會挑股票。 把兩組直接互比（同樣是籌碼異動股，波動相抵），剩下的才是「站哪一邊」的差別。
逐週對答案
| 基準日 | 大戶買組 | 檔數 | 散戶接組 | 檔數 | 全市場 | 大戶−市場 | 散戶−市場 | 市況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 載入中… | ||||||||
市況＝該週全市場平均報酬的方向。分開看漲週與跌週，才看得出
「跟大戶」到底是防守訊號還是進攻訊號。
已知限制：2026-07-03 之前的週次來自歷史回補，只有 >400 張與
>1000 張兩個級距，沒有集保總股數，所以那些週無法濾掉增資／減資
——分母一變，每個級距的百分比會一起跳動，看起來像大戶進出。
2026-07-03 起的週次有官方逐級資料，這類個股已被排除。